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FT Alpha Europe Market Neutral (ITF)ISIN: LU1479487941    WKN: A2AQHJ

Der FT Alpha Europe Market Neutral (ITF) verfolgt eine marktneutrale Strategie auf Basis europäischer Aktien an, bei der wir die Long-Positionen aus dem STOXX 600 anhand von fünf Strategien auswählen, die auf völlig unterschiedliche Alpha-Quellen setzen und eine geringe Korrelation zueinander aufweisen. Ein systemimmanenter Mechanismus sorgt dafür, dass temporär unattraktive Selektionsstile weniger Einfluss auf die Performance bekommen. Das Marktrisiko eliminieren wir durch eine Short-Position des Gesamtmarktes. Die Strategie wird mittels moderner Finanzinstrumente umgesetzt, das Basisportfolio besteht aus geldmarktnahen Papieren. Die Gesamtperformance ergibt sich aus der Wertentwicklung der Alphastrategie zuzüglich der Verzinsung des Basisportfolios. Ziel einer Anlage im FT Alpha Europe Market Neutral (ITF) ist es, eine absolute Rendite zu erwirtschaften, ohne dem allgemeinen Aktienmarktrisiko ausgesetzt zu sein. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro.

Übersicht
Struktur
Kennzahlen
Vorteile & Risiken
Management

Stammdaten

ISIN / WKN
LU1479487941 / A2AQHJ
Bloomberg
FTAEITF
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
4. Oktober 2016
Geschäftsjahr
1. Januar - 31. Dezember
Vertriebszulassung
DE, LU
Wertstellung
Abrechnungstag
Fondsmanager
Marc Ospald

Preis vom 21.02.2017

Ausgabepreis
51,81 EUR
Rücknahmepreis
51,81 EUR
Fondsvolumen per 31.01.2017
9,80 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Verwaltungsvergütung
0,85 % p.a.
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Ausgabeaufschlag
0,00 %

Aufteilung nach Assetklassen (31.01.2017)

Renten
95,5 %
Bankguthaben / Termingeld
2,5 %
Geldmarktfonds
2,1 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %

Größte Engagements (31.01.2017)

Deutsche Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2014(19)
6,3 %
NATIXIS Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2014(19)
6,3 %
Caixabank EO-FLR Cédulas Hip. 2006(18)
6,3 %
UniCredit EO-FLR Mtg. Cov. MTN 2014(17)
6,3 %
Landesbank Berlin FLR-Öff.-Pf.br.S.725 v.13(20)
6,3 %
ING-DiBa AG FLR-Hyp.-Pfandbr. v.2012(2024)
5,3 %
HSH Finanzfonds AöR FLR-IHS 2014(19)
5,3 %
SpareBank 1 Boligkreditt EO-FLR MTCov.Bds 2013(18)
5,3 %
AIB Mortgage Bank EO-MTN 2007(17)
4,4 %
UniCredit Bank HVB FLR-MTN-HPF 2014(18)
4,4 %

Steuerdaten

Zwischengewinn
0,01 EUR
Aktiengewinn EStG
0,00 %
Aktiengewinn KStG
0,00 %

Vorteile

  • Marktneutrale Strategie, keine Aktienmarktrisiken
  • Chance auf positive Rendite in steigenden und in fallenden Märkten
  • Geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen
  • Systematischer, verlässlicher und transparenter Ansatz

Risiken

  • Makroökonomische Verwerfungen und fiskalpolitische Eingriffe kann das Modell nicht abgreifen
  • Bei niedriger Streubreite von Aktien zueinander sind die Renditeerwartungen des Modells geringer

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 4 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 5 und 10 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kommentar

Dem Fonds gelang in einem Umfeld mit Verlusten für europäische Aktien und Anleihen ein Jahresstart nach Maß. Der Januar belegt so exemplarisch den signifikanten Mehrwert einer Strategie für das Gesamtportfolio, die keinerlei Korrelation mit den gängigen Anlageklassen aufweist. Bei den Sub-Strategien kamen die höchsten Performancebeiträge im zurückliegenden Monat von der Trendfolge- und der Fundamentalstrategie. Besonders erfolgreich entwickelte sich unsere Auswahl von UK-Titeln. Auf Einzeltitelebene konnte der Chiphersteller STMicroelectronics mit guten Geschäftszahlen überzeugen. Von steigenden Rohstoffpreisen profitierten der Goldminenbetreiber Centamin und das Bergbauunternehmen Anglo American. (13.02.2017)

Fondsmanager

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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